بک تست چیست؟

برای موفقیت در بازار فارکس باید ابتدااستراتژی معاملاتی خود را در گذشته بازار آزمایش نمایید. این فرآیند که با نام بررسی داده های تاریخی شناخته می‌شود به شما کمک می‌کند تا قبل از واریز پول واقعی به حساب بروکرهای فارکس از سودده بودن ایده خود اطمینان حاصل کنید.

در این مقاله ما قصد داریم روش های مختلف بک تست بررسی نمودار در گذشته و نحوه استفاده از ابزارهای رایگان متاتریدر و تریدینگ ویو را برای سنجش استراتژی‌های شخصی به شما آموزش دهیم.

اهمیت بررسی چشمی الگوهای تکنیکال‌ در گذشته بازار

بسیاری از معامله گران مبتدی تصور میکنند که تنها راه بررسی بازار استفاده از نرم افزارهای پیچیده و گران قیمت است. شما میتوانید به سادگی با رفتن به گذشته کندلی و روی نمودار از الگویی تکنیکالی که آموزش دیدن به هر سبک مشاهده کنند.

این روش که به آن بک تست می‌گویند باعث می‌شود که ذهن شما با ساختار امواج و واکنش قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی به خوبی آشنا بشود.

وقتی شما به صورت دستی چارت را به عقب میکشید و به دنبال الگوهای مختلف تکرار شوند می‌گردید در واقع در حال تمرین دادن به ماهیچه های تحلیلی مغز خود هستید. این کار به شما اجازه میدهد تا در زمان حال حاضر بازار با سرعت بسیار بیشتری فرصت های معاملاتی را شناسایی نمایید.

در جدول زیر مزایای بک تست دستی الگوها در مقایسه با روش های خودکار آورده شده است:

پارامتر ارزیابی	روش بررسی چشمی و دستی	روش استفاده از اکسپرت
درک رفتار قیمت	بسیار بالا و عالی	محدود به کدهای برنامه نویسی
سرعت انجام کار	کند و زمان بر	بسیار سریع و آنی
یادگیری الگوها	تقویت حافظه تصویری	بدون دخالت ذهن معامله گر
دقت در جزئیات	بستگی به تمرکز فرد دارد	کاملا دقیق و ریاضی محور

نحوه اجرای بک تست حرفه ای در پلتفرم متاتریدر

پلتفرم متاتریدر همچنان محبوب ترین ابزار در بین معامله گران فارکس برای تحلیل و اجرای معاملات محسوب می‌شود. در متاتریدر از اکسپرت میتوانند برای بکتست استفاده کنند و دانلود دادهای گذشته کندلی را به راحتی انجام دهند.

 این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های مکانیکی خود را در بازه های زمانی چند ساله و تنها در عرض چند دقیقه مورد آزمایش قرار دهید.

مراحل دانلود داده های تاریخی

  

برای اینکه تست شما دقیق باشد باید دیتای کامل کندل ها را از بخش تاریخچه متاتریدر دریافت نمایید. اگر دیتای شما ناقص باشد نمودارها دارای شکاف های قیمتی عجیبی میشوند که نتایج نهایی را کاملا اشتباه نشان میدهند.

استفاده از قابلیت Strategy Tester

این بخش قلب تپنده متاتریدر برای معامله گران حرفه ای است که قصد دارند ربات ها یا استراتژی های خود را به چالش بکشند. شما در این قسمت میتوانید میزان سرمایه اولیه و میزان اهرم معاملاتی را مشخص نمایید.

فرآیند گام به گام تست کردن یک استراتژی معاملاتی

حالا که با ابزارهای اولیه آشنا شدید باید یک مسیر مشخص برای انجام تست های خود طراحی نمایید. انجام نامنظم این کار فقط باعث هدر رفتن وقت شما می‌شود و هیچ خروجی مفیدی برای حساب معاملاتی شما نخواهد داشت. برای اجرای بک تست باید مراحل زیر را به دقت دنبال کنید.

انتخاب یک سبک تحلیلی مشخص

شما نمیتوانید همه چیز را همزمان تست کنید و باید فقط روی یک استراتژی خاص تمرکز داشته باشید. برای مثال اگر سبک شما پرایس اکشن است باید فقط به دنبال الگوهای کندلی در نواحی عرضه و تقاضا بگردید.

تعیین پارامترهای ورود و حد ضرر

قبل از شروع تست باید دقیقا بدانید که در چه قیمتی وارد میشوید و در چه قیمتی با ضرر خارج می‌شوید. مشخص نبودن حد ضرر در زمان تست باعث می‌شود که شما به صورت ناخودآگاه در گذشته بازار تقلب نمایید.

ثبت معاملات در ژورنال نویسی ارز دیجیتال و فارکس

طبق استانداردهای جهانی شما باید برای هر معامله یک ردیف در دفترچه معاملاتی خود داشته باشید. ثبت تصاویری از چارت قبل و بعد از معامله به شما کمک میکند تا اشتباهات تکراری خود را سریع تر پیدا کنید. استفاده از یک ژورنال دقیق باعث می‌شود که شما از یک معامله گر احساسی به یک معامله گر داده محور تبدیل شوید.

تحلیل نتایج آماری برای تایید نهایی استراتژی

بعد از اتمام دوره تست شما با انبوهی از اعداد و ارقام روبرو هستید که باید آن ها را تفسیر نمایید. یک استراتژی خوب لزوما استراتژی نیست که همه معاملات آن با سود بسته شده باشد. شما باید به دنبال سیستمی باشید که در بلند مدت برآیند مثبتی را برای حساب شما ایجاد نماید.

برای درک بهتر وضعیت حساب خود باید به موارد زیر توجه ویژه ای داشته باشید:

بیشترین ضرر متوالی

بدانید که در بدترین حالت ممکن چند معامله ضررده پشت سر هم خواهید داشت.

نسبت سود به ضرر

بررسی کنید که آیا سودهای شما بزرگتر از ضررهای شما هستند یا خیر.

فاکتور سود

این عدد نشان دهنده میزان سود کل تقسیم بر ضرر کل در طول دوره تست می‌باشد.

تفاوت بک تست در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال

اگرچه اصول اولیه تست در همه بازارها یکسان است اما بازار کریپتوکارنسی ویژگی های رفتاری خاص خود را دارد. در بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار شدیدتر از فارکس است و این موضوع روی حد ضررهای شما تاثیر مستقیم می‌گذارد.

در زمان تست در بازار کریپتو به نکات زیر توجه کنید:

نقدینگی متفاوت

ارزهای کوچک تر ممکن است با تحلیل های تکنیکال کلاسیک به خوبی پیش نروند.

تاثیر اخبار

اخبار فاندامنتال در بازار کریپتو میتواند به سرعت تمام تحلیل های تکنیکال را باطل نماید.

ساعت کاری بازار

بر خلاف فارکس بازار ارزهای دیجیتال در روزهای تعطیل هفته نیز فعال می‌باشد.

اشتباهات رایج در بک تست گرفتن

برای اینکه نتایج تست شما با واقعیت بازار یکی باشد، از این ۷ اشتباه دوری کنید:

• دستکاری بیش از حد: تغییر مداوم تنظیمات برای عالی نشان دادن نتایج گذشته؛ تنظیمات را ساده نگه دارید و استراتژی را روی داده‌های جدید آزمون کنید.
• دیدنِ آینده: استفاده ناخودآگاه از اطلاعاتی که در آن لحظه در بازار نبوده؛ نمودار را بپوشانید و گام‌به‌گام (کندل به کندل) جلو بروید.
• فراموش کردن هزینه‌ها: محاسبه نکردن کارمزد صرافی و اختلاف قیمت خرید و فروش؛ همیشه بدبینانه‌ترین مقدار کارمزد را از سود خود کسر کنید.
• تست روی نمادهای گلچین‌شده: بررسی فقط چند ارز یا سهمی که می‌دانیم رشد کرده‌اند؛ استراتژی را روی بازارهای مختلف و حتی در زمان رکود تست کنید.
• تعداد کمِ معاملات: نتیجه‌گیری کلی با انجام دادن فقط چند معامله محدود؛ حداقل ۱۰۰ معامله را ثبت کنید تا تاثیر «شانس» در نتایج کمتر شود.
• خیال‌پردازی در نقدینگی: فرض اینکه همیشه مشتری برای حجم سنگین خرید شما هست؛ حجم معاملات را متناسب با واقعیت و توان بازار در نظر بگیرید.
• فریب سود کل: توجه نکردن به ضررهای پشت سر هم و سنگین؛ به جای سود نهایی، روی میزان افت سرمایه در روزهای بد تمرکز کنید.